Új hozzászólás Aktív témák
-
aAron_
őstag
válasz Jester01 #4136 üzenetére
értem, akkor leírom pontosabban mit akarok kiszámolni, hátha van valami ötleted (meg kedved segíteni). sajnos most úgy érzem még nem elég a tudásom egy ilyen probléma megoldásához.
szóval az egész dolog lényege az, hogy X db részvény (ált 40<X<50) egy portfólióban való optimális eloszlását megtaláljuk. ez akkor a legjobb ha a sharpe ratio a lehető legnagyobb. ezt az alábbi módon kell kiszámolni:
sharpe_ratio=sqrt(250)*((avg_daily_rets - riskfree_daily_rets)/std_dev)
avg_daily_rets nem más mint a porfólió átlagos napi hozama pl.: 0.0002364 = 0.02364%
riskfree_rets az elérhető legnagyobb kockázatmentes napi hozam (lehet akár 10 éves lejáratú amerikai kötvény, vagy akár banki kamat, bár ez utóbbi kevésbé)
std_dev pedig standard deviation of the portfolio, tehát a szórása a napi hozamoknak (ez a kockázat a gyakorlatban)
(250 a kereskedési napok száma egy évben)
adatok amivel dolgozni kell kb így néznek ki (napi igazított árfolyam, mintha mindegyik 1-től indulna az 1. napon):
első, második, harmadik, negyedik, ..., n-edik részvény
1. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 ... 1.00000
2. 0.99820 0.99930 1.00090 0.99130 ... 1.00010
3. 1.00150 0.99750 1.00140 1.00300 ... 1.00060
3. 1.00510 0.99970 1.00080 1.00380 ... 1.00070
5. 1.00830 1.00240 1.00160 1.00360 ... 1.00080
6. 1.00910 0.99050 1.00270 1.01440 ... 1.00100
7. 1.00900 0.98940 0.99970 1.01890 ... 1.00110
8. 1.00830 0.99060 0.99930 1.02240 ... 1.00170
.
.
.n-edik 1.29590 1.22330 1.13880 1.40270 ... 1.06800
napeddig úgy számoltam (X<=4 esetén), hogy leteszteltem az összes lehetőséget
egyik lehetőség pl.: első részvényt vettem 0.5x, másodikat 0.3x, harmadikat 0.1x, negyediket 0.1x és így kiszámoltam minden napra a porfólió értékét
ebben az esetben (ha az első 4 részvénnyel számolunk csak) a portfólió árfolyama a 2. nap= 0.5x0.99820+0.3x0.99930+0.1x1.00090+0.1x0.99130=0.99811
ha ez az érték megvan minden napra abból már ki tudom számolni minden egyes nap hozamát és tudok vele dolgozni
csak onnan tudom, hogy sokkal több részvény optimális allokációját is ki lehet számolni, hogy többen is több mint 500 részvénnyel dolgoztak (külföldi fórumon), és olyan algoritmust írtak amely egy évre visszamenőleges adatból kiszámolta az optimális allokációt és sharpe ratio-t, mégpedig sokkal nagyobb pontossággal mint 0.01, elmondásuk szerint egy viszonylag lassú gépen kevesebb mint 20 perc alatt lefutott az egész.
remélem érthető és nem magyaráztam túl semmit sem
[ Szerkesztve ]
What is your ikigai?
Új hozzászólás Aktív témák
● olvasd el a téma összefoglalót!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Háztartási gépek
- Androidos tablet topic
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- EAFC 24
- Netfone
- Kerékpárosok, bringások ide!
- További aktív témák...
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,16GB RAM,SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen